某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权，同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF（ ）时，该投资者可以盈利。
A: 大于2.35
B: 小于2.19
C: 大于2.41
D: 小于2.24
A: 大于2.35
B: 小于2.19
C: 大于2.41
D: 小于2.24
举一反三
- 投资者买入了一手执行价为3.5元的上证50ETF认购期权，期权权利金为0.1元，到期时上证50ETF价格为（）元时，盈亏相抵 A: 3.4 B: 3.5 C: 3.6 D: 3.7
- 某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（） A: 100点 B: 180点 C: 280点
- 以下关于期权投资的表述中正确的有（）。 A: 买入看涨期权的收益在理论上可以无穷大，最大风险（损失）为看涨期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 B: 卖出看涨期权的最大收益为看涨期权权利金，最大风险（损失）为履约价格，盈亏平衡点价格为履约价格加上看涨期权权利金 C: 买入看跌期权的最大收益为履约价格减去看跌期权权利金，最大风险（损失）为看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金 D: 卖出看跌期权的最大收益为看跌期权权利金，最大风险（损失）为履约价格减去看跌期权权利金，盈亏平衡点价格为履约价格减去看跌期权权利金
- 卖出看涨期权后，投资者的损益平衡点等于（ ）。 A: 执行价格+期权权利金 B: 执行价格-期权权利金 C: 期权权利金-执行价格 D: 执行价格
- 当到期时标的物价格等于（）时，该点为卖出看涨期权的损益平衡点。 A: 执行价格 B: 执行价格＋权利金 C: 执行价格－权利金 D: 权利金