根据投资组合原理,投资者的最优投资组合是其效用最大化的投资组合,与投资者的主观行为密切相关。()
举一反三
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? A: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？ （ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 C: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（ ） A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B: 所有说法都不对 C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 D: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 分离定理表明，投资者最优投资组合与最优风险资产组合有关。
- 资本资产定价模型认为______。 A: 每个投资者都会优化其投资组合，最终所有个体的投资组合会趋于一致，每种资产的权重等于该资产在市场投资组合中所占的比例 B: 在均衡市场中，投资者有不同的信念 C: 资本市场投资组合的风险溢价与市场风险和投资者风险厌恶程度成反比 D: 所有投资者选择持有风险投资组合作为其最优投资组合，投资者之间的差别只是投资于最优风险投资组合与投资于无风险资产的比例上不同而已