中国大学MOOC: 买入一份折翅蝶式价差组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出2份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权，分别给出到期日时股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益
2，8，7
举一反三
- 买入一份折翅蝶式价差组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出2份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权，分别给出到期日时股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益 A: 2，5，3 B: 2，8，4 C: 2，8，7 D: 2，5，2
- 中国大学MOOC: 卖出一份蝶式价差组合: 卖出一份执行价格为45的看涨期权，买入2份执行价格为50的看涨期权，卖出1份执行价格为55的看涨期权，分别给出到期日时当股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益
- 卖出一份蝶式价差组合:卖出一份执行价格为45的看涨期权，买入2份执行价格为50的看涨期权，卖出1份执行价格为55的看涨期权，分别给出到期日时当股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益 A: 0，-3，-2 B: 0，-3，0.5 C: 0，-2，-3 D: 0，-2，0.5
- 中国大学MOOC: 现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权，他们的标的资产为同一只股票S，请问当股票价格为48元时，投资组合（买入一份铁鹰期权组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出1份执行价格为45的看涨期权，卖出1份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权）的到期收益（现金流）为
- 中国大学MOOC: 保护性领子期权：买入一份标的资产股票S，同时买入一份执行价格为45的看跌期权，卖出一份执行价格为50的看涨期权，分别给出到期日时股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益
内容
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现有到期时间为T的一系列看涨和看跌期权，他们的标的资产为同一只股票S，请问当股票价格为48元时，投资组合（买入一份铁鹰期权组合：买入一份执行价格为40的看涨期权，卖出1份执行价格为45的看涨期权，卖出1份执行价格为50的看涨期权，买入1份执行价格为55的看涨期权）的到期收益（现金流）为 A: 5 B: 3 C: 2 D: -5
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保护性领子期权：买入一份标的资产股票S，同时买入一份执行价格为45的看跌期权，卖出一份执行价格为50的看涨期权，分别给出到期日时股票价格为42元，48元，53元时，投资组合的到期收益 A: 45，48，53 B: 3，0，-3 C: 3，0，3 D: 45，48，50
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蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
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投资者买入一个看涨期权，执行价格为 25 元，期权费为 4 元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为 40 元，期权费为 2.5 元。如果到期日标的资产价格升至 50 元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（ ）元。
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投资者在时间t买入了一份蝶式价差组合，具体头寸为买入1份执行价格为K1的看涨期权，卖出2份执行价格为K2的看涨期权，买入1份执行价格为K3的看涨期权，三种期权到期日均为T，K1 A: S(T)>K3 B: S(T)<K1 C: S(T)=K2 D: 不确定