基础资产价格与期权价格的关系是______。
A: 基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
B: 基础资产价格的波动性越大，期权价格越低
C: 基础资产价格与期权价格无明显关系
D: 基础资产价格与期权价格取决于汇率水平
A: 基础资产价格的波动性越大，期权价格越高
B: 基础资产价格的波动性越大，期权价格越低
C: 基础资产价格与期权价格无明显关系
D: 基础资产价格与期权价格取决于汇率水平
A
举一反三
- 下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高 A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E: Ⅱ、Ⅳ
- 下列关于期权的说法正确的是（）。 A: 标的资产的价格越高，则看涨期权的价格越高 B: 期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低 C: 期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低 D: 标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高
- 对于欧式期权，标的资产价格的波动性越大，期权费越低。
- 下列关于期权价格的表述正确的有（）。[2014年6月真题]<br/>Ⅰ．一般来说，权利期限越长，期权价格越高<br/>Ⅱ．期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关<br/>Ⅲ．基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨<br/>Ⅳ．市场利率越高，期权价格越高 A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ E: Ⅱ、Ⅳ
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
内容
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根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
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期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值：
- 2
由于期权价格通常远低于基础资产价格，所以投资期权是比直接投资基础资产风险更低的一种投资方式。（ ）
- 3
关于期权的执行价格，下列说法正确的是（） A: 对于看涨期权，执行价格越高，相应的期权价格越高 B: 对于看跌期权，执行价格越高，相应的期权价格越低 C: 执行价格与标的资产价格的相对差额决定了期权内在价值的大小 D: 当标的资产价格低于执行价格时，期权的内在价值为0
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其它条件不变的情况下，标的资产的价格波动越大，看涨期权和看跌期权的价格都越高。