在期货合约到期日,基差为零,期货价格收敛于标的资产的现货价格
正确
举一反三
- 期货合约临近到期时,期货价格趋同于现货价格,基差消失。()
- 套期保值之所以能够规避价格风险,是因为()。 A: 同品种的期货价格走势与现货价格走势一致 B: 随着期货合约到期日的临近,现货与期货价趋向一致 C: 同品种的期货价格走势与现货价格走势相反 D: 随着期货合约到期日的临近,现货与期货价差价最大
- 当期货合约临近到期日期时,当期货合约临近到期日时,现货价格与期货价格将逐渐趋同。()
- 当期货合约临近到期日时,现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于()
- 随着期货交割月份的临近,期货价格与标的资产的现货价格的关系为(<br/>) A: 期货价格更大地偏离标的资产的现货价格 B: 期货价格收敛于标的资产现货价格 C: 期货价格与标的资产现货价格无关 D: 期货价格要受标的资产现货价格影响,但影响程度不大
内容
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当期货合约临近到期日时,现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于______。 A: 1 B: 零 C: 无限大 D: 无限小
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基差是下列哪两个价格之差 A: 拟保值资产的现货市场价格-所选择期货合约的期货价格 B: 所选择期货合约的期货价格-拟保值资产的现货市场价格 C: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的期货价格 D: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的现在价格
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随着期货合约到期日的临近,期货价格和现货价格的关系是
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关于期货价格与现货价格之间的关系,下列说法错误的是? A: 期货价格与现货价格之间的差额,就是基差 B: 在交割日当天,期货价格与现货价格相等或极为接近 C: 当期货合约的交割月份邻近时,期货价格将越偏离其基础资产的现货价格 D: 当期货合约的交割月份邻近时,期货价格将逐渐向其基础资产的现货价格靠拢
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当期货合约临近到期日时,现货价格与期货价格之间的差额将接近于()。