• 2022-10-26
    完全负相关的证券A和证券B,其中,证券A的标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )。
    A: 20%
    B: 10%
    C: 5%
    D: 0
  • C

    举一反三

    内容

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      完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为()。 A: 17.5% B: 18.8% C: 19%

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      完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为()。 A: 16.8% B: 17.5% C: 18.8% D: 19%

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      假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为80%。() A: 期望收益率为0.14,标准差为0.265 B: 期望收益率为0.14,标准差为0.206 C: 期望收益率为0.12,标准差为0.225 D: 期望收益率为0.12,标准差为0.265

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      假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为250%。 ( ) A: 期望收益率为0.15,标准差为0.265 B: 期望收益率为0.2,标准差为0.023 C: 期望收益率为0.225,标准差为0.25 D: 期望收益率为0.225,标准差为0.23

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      完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的收益率和标准差为( ) A: 18.8%,3.8% B: 18.8%,7.4% C: 17.2%,5.9% D: 17.2%,6.2%