以波动率不同估计为基础进行的波动率套利主要包括（）
A: 转换套利与反转换套利交易
B: 水平套利
C: 对角套利
D: 以上均正确
A: 转换套利与反转换套利交易
B: 水平套利
C: 对角套利
D: 以上均正确
举一反三
- 期权套利包括()。Ⅰ统计套利Ⅱ水平套利Ⅲ垂直套利Ⅳ转换套利 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 利用同一商品不同交割月份之间价差波动进行交易称为（ ） A: 跨市场套利 B: 跨期套利 C: 期现套利 D: 跨商品套利
- 该套利策略为（）。 A: 牛市看跌期权垂直套利 B: 熊市看跌期权垂直套利 C: 转换套利 D: 反向转换套利
- 假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该进行（）。 A: 正向套利 B: 反向套利 C: 牛市套利 D: 熊市套利
- 期权价差套利策略包括（）。 A: 熊市价差套利 B: 蝶式价差套利 C: 日历价差套利 D: 对角价差套利