波动率（Volatility）是指资产历史收益率的标准差（）
举一反三
- HAR异质自回归模型结合以实现波动率(realized volatility)建模，可以复制那些特征 A: 波动率的长记忆性 B: 资产价格过程中的杠杆效应 C: 收益率跳跃 D: 波动率跳跃
- 期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。 A: 价格方差 B: 价格标准差 C: 收益率方差 D: 收益率标准差
- 资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。 A: 历史数据 B: 隐含波动率 C: 无风险收益率 D: 资产收益率
- 可行集的相关函数的横坐标代表（），纵坐标代表（） A: 标准差；收益期望率 B: 收益期望率；标准差 C: 方差；收益期望率 D: 标准差；实际收益率
- 资产的价格波动率CT经常采用（）来估计。 A: 历史数据 B: 隐含波动率 C: 无风险收益率 D: 资产收益率