关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-10-25 解释为什么一个美式期权的价格至少为其内涵价格？ 解释为什么一个美式期权的价格至少为其内涵价格？ 答案： 查看 举一反三 解释为什么一个支付股息股票上美式看涨期权的价格至少等于其内涵价格。这对欧式看涨期权也成立吗?解释你的答案。 解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。 解释为什么一个美式期权的价值不会小于一个具有同样期限和执行价格的欧式期权价格。 解释为什么一个美式期权的价值不会小于其内涵价值? 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: 该美式看跌期权的价格上限为26 B: 该美式看跌期权的价格上限为30 C: 该美式看跌期权的价格下限为2 D: 该美式看跌期权的价格下限为4
