反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
举一反三
- 反映任一证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（）
- 关于证券市场线和资本市场线的说法，正确的有()。 A: 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 B: 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率p之间存在着线性关系 D: 证券市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
- 关于证券市场线的说法，正确的有()。 A: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 B: 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 C: 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 D: 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
- 反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。 A: 证券特征线方程 B: 证券市场线方程 C: 资本市场线方程 D: 因素模型 E: 套利定价方程
- 反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括:()。 A: 证券市场线方程 B: 证券特征线方程 C: 资本市场线方程 D: 套利定价方程 E: 因素模型