上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作( )
最小方差组合
举一反三
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- 在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。 A: 可行域内部任意可行组合 B: 可行域的左上边界上的任意可行组合 C: 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合 D: 可行域右上边界上的任意可行组合
- 在组合投资理论中,有效证券组合是指()。 A: 可行域内部任意可行组合 B: 可行域左边界上的任意可行组合 C: 可行域右边界上的任意可行组合 D: 按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
- 在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。 A: 在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合 B: 可行投资组合集右边界上的任意可行组合 C: 可行投资组合集左边界上的任意可行组合 D: 可行投资组合集内部任意可行组合
- 厌恶风险理性投资者，会选择（）。 A: 有效边界的某一可行组合 B: 可行域内部的某一可行组合 C: 下边界的某一可行组合 D: 以上都不对
内容
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在组合投资理论中，有效证券组合是指()。 A: 可行域内任意可行的组合 B: 可行域内左边界上的任意可行的组合 C: 可行域的右边界上的任意可行的组合 D: 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合行为
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在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。 A: 可行域内部任意可行组合\n B: 可行域的左边界上的任意可行组合\n C: 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合\n D: 可行域右边界上的任意可行组合
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马科维茨有效证券组合为()。 A: 所有可行组合中预期收益最高的组合 B: 所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合 C: 所有可行组合中预期收益最小方差的组合 D: 所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
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关于全局最小方差组合的说法错误的是（ ）。 A: 全局最小方差组合是投资者在可行集内可实现的最低风险组合 B: 全局最小方差组合的风险一定为零 C: 全局最小方差组合位于可行集的最右侧 D: 全局最小方差组合是最优的投资组合
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在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。 A: 可行域内部任意证券组合\n B: 可行域的左上边界上的任意证券组合\n C: 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合\n D: 可行域右上边界上的任意证券组合