.关于均值-方差模型,以下表述错误的是( )。
A: 协方差用来度量组合中的每一种证券和其他证券的相关关系
B: 在给定期望收益率水平上使得风险最小化的投资组合属于有效的投资组合
C: 均值-方差模型假定投资者并不都是厌恶风险的
D: 方差用来衡量投资组合各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
A: 协方差用来度量组合中的每一种证券和其他证券的相关关系
B: 在给定期望收益率水平上使得风险最小化的投资组合属于有效的投资组合
C: 均值-方差模型假定投资者并不都是厌恶风险的
D: 方差用来衡量投资组合各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
C
举一反三
- 如果股票投资组合完全分散化，则投资组合方差： A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。 B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。 C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。 D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。 E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。
- 在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（）。 A: 投资组合内成分证券的方差增加 B: 投资组合内成分证券的协方差增加 C: 投资组合内成分证券的期望收益率降低 D: 投资组合内成分证券的相关程度降低
- 追求收益、厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。 A: 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合 B: 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合 C: 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 D: 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
- 资本资产定价模型的基本假设包括（）。 A: 投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合 B: 投资组合中的证券方差相等 C: 投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合 D: 单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 E: 在资本*市场上没有摩擦
- 关于投资组合的以下哪一项陈述不正确？ A: 投资组合的预期回报是投资组合中个别资产投资回报的加权平均值 B: 投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值 C: 资产收益率之间的相互作用导致投资组合收益的方差减少，风险下降 D: 在进行组合投资时，增加房地产投资，投资组合将更有效率
内容
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在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是()。 A: 收益额 B: 期望收益率 C: 方差 D: 协方差
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马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。 A: 均值 B: 收益 C: 方差 D: 协方差
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给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合被称为（）。 A: 无差异曲线 B: 可行域 C: 有效证券组合 D: 最小方差组合
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证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
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所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。