中国大学MOOC: 不能由协整关系推出长期均衡关系，只能用协整关系来检验长期均衡关系。
对
举一反三
内容
- 0
协整模型度量序列之间的长期均衡关系，而误差修正模型则解释序列的短期波动关系。（ ）
- 1
某同学说，若协整检验表明非平稳变量之间存在协整关系，并结合经济现象背后的规律，发现变量之间存在某种长期关系，则既可以建立误差修正模型，考察其短期偏离均衡状态是如何修复至均衡状态的，也可以不建立误差修正模型，直接对协整回归模型进行分析，即分析其长期均衡关系。
- 2
中国大学MOOC: 1. Engle-Granger协整检验的原假设是所有变量之间存在协整关系。
- 3
如果2个变量同为d阶单整,且回归后残差为b阶单整(b A: 二者存在协整关系 B: 二者不存在协整关系 C: 二者具没有长期均衡关系 D: 以上答案均不正确
- 4
若非平稳变量之间存在协整关系，则协整回归模型代表的是短期均衡关系。 A: 正确 B: 错误