平稳的AR(1)模型实际上是一个无穷阶的移动平均过程.
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正确
举一反三
内容
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中国大学MOOC: 一阶自回归过程AR(1)在下列哪种条件下是一个平稳过程？
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任何移动平均过程都是平稳过程。
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在一个ARMA过程中， A: ARMA过程的平稳性取决于其AR部分 B: ARMA过程中的MA过程通常不平稳 C: 即使ARMA过程是平稳的，其中AR部分仍有可能不平稳 D: 即使ARMA过程是不平稳的，其中AR部分仍有可能是平稳的
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自回归模型一定可逆,移动平均模型一定平稳
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一个非平稳时间序列经过一级差分转换为平稳序列后,可利用()模型建模。 A: AR B: MA C: ARMA D: ARIMA