关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-11-01 平稳的AR(1)模型实际上是一个无穷阶的移动平均过程.<br/>( ) 平稳的AR(1)模型实际上是一个无穷阶的移动平均过程.( ) 答案： 查看 举一反三 平稳的AR(1)过程可以变换成无限阶的移动平均过程。 一个平稳有限阶自回归过程不一定可以转化成某个移动平均过程。反之，当某些条件（称之为可转换条件）具备的时候，一个有限阶移动平均过程也不一定可以转换成某个自回归过程。 一阶自回归过程AR(1)在下列哪种条件下是一个平稳过程？ 考虑AR(1)过程xt=0.8xt-1+μt的平稳性，该过程( )。 A: 一定平稳 B: 不一定平稳 C: 一定非平稳 D: 无法判断 AR(p)模型平稳的一个必要非充分条件是所有自回归系数之和大于1。
