GARCH模型能够较好的描述()
A: 金融时间序列的异方差问题
B: 金融时间序列的自相关问题
C: 金融时间序列的多重共线性问题
D: 以上都是
A: 金融时间序列的异方差问题
B: 金融时间序列的自相关问题
C: 金融时间序列的多重共线性问题
D: 以上都是
举一反三
- 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）。 A: 异方差问题 B: 多重共线性问题 C: 序列相关性问题 D: 设定误差问题
- 关于异方差描述正确的是( )。 A: 截面数据的异方差问题更突出 B: 时间序列的异方差问题更突出 C: 时间序列不存在异方差问题 D: ARCH用来检验时间序列异方差
- 对于金融时间序列，GARCH(1,1)的设定很常用。
- 时间序列计量经济学产生的原因是() A: 时间序列非平稳问题 B: 时间序列的结构突变问题 C: 时间序列的自相关问题 D: 时间序列存在周期性
- 对于金融时间序列，GARCH(1,1)的设定很常用。 A: 正确 B: 错误