平稳可逆的ARMA模型的特点是
A: 自相关系数拖尾
B: 自相关系数截尾
C: 偏自相关系数拖尾
D: 偏自相关系数截尾
A: 自相关系数拖尾
B: 自相关系数截尾
C: 偏自相关系数拖尾
D: 偏自相关系数截尾
举一反三
- MA模型具有下列哪种统计性质（ ）。 A: 自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾 B: 自相关系数截尾，偏自相关系数拖尾 C: 自相关系数拖尾，偏自相关系数拖尾 D: 自相关系数截尾，偏自相关系数截尾
- 平稳AR模型自相关系数具有截尾性，偏自相关系数具有拖尾性。
- AR(p)模型的判别准则包括： A: 样本自相关系数拖尾 B: 样本自相关系数p阶截尾 C: 样本偏自相关系数拖尾 D: 样本偏自相关系数p阶截尾
- ARMA（p，q）模型相关函数和偏自相关函数的性质是（）。 A: p阶截尾、q阶截尾 B: p阶截尾、拖尾 C: 拖尾、q阶截尾 D: 拖尾、拖尾
- 关于ARMA(p,q)模型下列说法正确的有()。 A: 自相关系数是拖尾的 B: ACF图形q阶后衰减 C: 偏相关系数是拖尾的 D: PACF图形p阶后衰减 E: 自相关、偏相关系数是截尾的