VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A: 参数法
B: 历史模拟法
C: 蒙特卡罗模拟法
D: 标准测试法
A: 参数法
B: 历史模拟法
C: 蒙特卡罗模拟法
D: 标准测试法
举一反三
- VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟 A: Ⅰ B: Ⅰ，Ⅲ C: Ⅰ，Ⅱ D: Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有() A: 历史模拟法 B: 方差—协方差法 C: 情景模拟法 D: 蒙特卡罗模拟法
- 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的方法有（）。 A: 历史模拟法 B: 加权平均法 C: 方差一协方差法 D: 蒙特卡罗模拟法
- 计算VaR的主要方法，可以捕捉到市场中各种风险的是______。 A: 德尔塔—正态分布法 B: 历史模拟法 C: 蒙特卡罗模拟法 D: 线性回归模拟法
- VAR的计算方法有（）。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 A: ①③④ B: ①②③④ C: ②③④ D: ①③