ARMA(p，q)模型的平稳性与MA(q)部分的平稳性一致。()
举一反三
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- ARMA(p,q)过程的平稳性只依赖其移动平均部分。
- ARIMA(p,q)模型的平稳性只依赖于AR(P)部分的平稳性。
- ARIMA(p,q)模型的平稳性只依赖于AR(P)部分的平稳性。 A: 正确 B: 错误
- 关于ARMA（p,q）过程的平稳性与可逆性，说法不正确的是（） A: 对于ARMA过程的平稳性要求，就完全表现在对MA部分的要求上。 B: 如果其中一个或多个根落于单位圆上，则此时的ARMA(p,q)过程称为自回归单整移动平均过程。 C: 从MA过程的特性知道，MA过程在任何条件下都是平稳过程。 D: ARMA（p,q）过程的可逆条件是与纯MA（q）过程的可逆条件完全相同。