回答：⑴随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵单位根检验为什么从DF检
⑴随机时间序列{}（t=1,2,…）的平稳性条件是：1）均值,是与时间t无关的常数；2）方差,是与时间t无关的常数；3）协方差,只与时期间隔k有关,与时间t无关的常数.对于随机游走序列,假设的初值为,则易知由于为一常数,是一个白噪声,因此,即的方差与时间t有关而非常数,所以它是一非平稳序列.⑵在采用DF检验对时间序列进行平稳性检验中,实际上假定了时间序列是由具有白噪声随机误差项的一阶自回归过程（AR(1)）生成的.但在实际检验中,时间序列可能是由更高阶的自回归过程生成的,或者随机误差项并非是白噪声,这样用OLS法进行估计均会表现出随机误差项出现自相关,导致DF检验无效.另外,如果时间序列包含有明显的随时间变化的某种趋势（如上升或下降）,则也容易导致DF检验中的自相关随机误差项问题.为了保证DF检验中随机误差项的白噪声特性,Dicky和Fuller对DF检验进行了扩充,形成了ADF检验.
举一反三
内容
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检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验。（）
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以下序列为非平稳时间序列的有()。A.随机游走序列;B.带漂移项的随机游走序列;C.带趋势项的随机游走序列;D.白噪声序列;E.具有标准正态分布的序列。A.B.C.D.E.E
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什么是随机过程的平稳性，它对时间序列数据建模有何意义？
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随机游走序列是()。 A: 平稳序列 B: 非平稳序列 C: 经过一次差分后仍不平稳的序列 D: 期望和方差随时间变化而保持不变的序列
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随机游走序列是() A: 非平稳序列 B: 平稳序列 C: 经过一次差分仍是不平稳序列 D: 期望和方差是保持不变的序列