ARMA（[img=25x18]180364b803679ac.png[/img]）可逆的条件是移动平均特征多项式的根都在单位圆外。
举一反三
- ARMA（p,q）可逆的条件是移动平均特征多项式的根都在单位圆外
- AR(p)模型平稳的判别条件是（ ）。 A: 它的p个特征根都在单位圆内 B: 它的p个特征根都在单位圆外 C: 它的自回归系数多项式的根都在单位圆内 D: 它的自回归系数多项式的根都在单位圆外
- 以下属于AR(p)模型的平稳条件的是（ ）。 A: AR(p)模型的单位根都在单位圆内 B: AR(p)模型的单位根都在单位圆外 C: AR(p)模型的自回归系数多项式的根都在单位圆内 D: AR(p)模型的自回归系数多项式的根都在单位圆外
- MA(q)模型可逆的判别方法是 A: MA(q)模型的特征根都在单位圆内 B: MA(q)模型的特征根都在单位圆外 C: MA(q)模型的特征根都是实数 D: MA(q)模型的特征根具有负虚部
- 移动平均模型MA（q）的平稳条件是（） A: 滞后算子多项式的根均在单位圆外 B: 任何条件下都平稳 C: 视具体情况而定 D: Φ（B）=0的根小于1