设时间序列Yt～I(2),Xt～I(3)，则Yt与Xt之间是不存在协整关系
对
举一反三
- 若{xt}~I(1),{yt}~I(2),则序列{xt}与{yt}之间不可能存在协整关系。
- 设时间序列Yt～I(2),Xt～I(2)，如果Zt=ayt+bxt，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是 A: 不协整 B: 协整 C: 1阶协整 D: 2阶协整
- 设时间序列Yt~I(1),Xt~I(1),如果,是平稳时间序列,其中a、b为常数,则Xt与Yt之间的关系是 A: 不协整 B: 协整 C: 1阶协整 D: 2阶协整
- 28.设时间序列Yt～I(2),Xt～I(2)，如果Zt=ayt+bxt，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是( ) A.不协整 B.协整 C.1阶协整 D.2阶协整
- 设时间序列Yt～I(1),Xt～I(1)，如果[img=82x20]180352f1d7b8e99.png[/img]，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是 A: 不协整 B: 协整 C: 1阶协整 D: 2阶协整
内容
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在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A: Yt=b0+b1*Xt+ut B: Yt=E(Yt|X)+ut C: Y^t=b0^+b1^*Xt D: E(Yt|Xt)=b0+b1*Xt
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实验命令“xt=@(t)sin(2*t); yt=@(t)cos(2*t); zt=@(t)t; fplot3(xt,yt,zt,[0 20pi])”,所绘制的图形是【 】
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如果△Yt为平稳时间序列，则Yt为（） A: 0阶单整 B: 1阶单整 C: 2阶单整 D: 协整
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下列回归模型中可用D．W．统计量来检验的是()。(模型中的εt是具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量) A: Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρμt-1+εt，Xt是非随机变量 B: Yt=β1Xt+μt，其中μt=ρμt-1+εt，Xt是非随机变量 C: Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρ1μt-1+ρ2μt-1+εt，Xt是非随机变量 D: Yt=β0+β1Xt+μt，其中μt=ρ1μt-1+εt，Xt是随机变量
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如果时间序列{xt}是二阶单整序列，则( )。 A: {△xt }是平稳序列 B: {△2xt }是平稳序列 C: {△3xt }是平稳序列 D: {xt }是非平稳序列