关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2021-04-14 （）是把期权的当前市场价格代入B-S期权定价模型中推算出来的、包含了投资者对标的资产的未来走势预期的波动率，它反映了投资者对未来标的资产波动率的预测 （）是把期权的当前市场价格代入B-S期权定价模型中推算出来的、包含了投资者对标的资产的未来走势预期的波动率，它反映了投资者对未来标的资产波动率的预测 答案： 查看 举一反三 隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（）。 A: 以往数据的变化情况 B: 市场对未来的预期 C: 波动率变化对期权价格的影响 D: 标的资产真实的波动情况 期权的Gamma反映了标的资产波动率的变化对期权价格的影响。 标的资产的价格波动率对期权的价格不会产生影响。（ ） 期权的价值受（）以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂。 A: 标的资产的市场价格 B: 期权的执行价格 C: 期权的到期期限 D: 标的资产价格的波动率 E: 市场利率 标的资产价格波动率越高，看涨期权价格越高。 A: 对 B: 错
