美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。
错
举一反三
内容
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下列不是B-S-M期权定价公式的假设的是
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期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
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有收益资产美式看跌期权价格可以通过布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价公式直接求得。(<br/>)
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如果BSM期权定价公式成立的，Black期权定价公式也一定成立。
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中国大学MOOC: Black-Scholes期权定价模型的局限性在于其只适用美式期权定价。