标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权,所以此情形下,美式期权的价格应该( )欧式期权的价格。
A: 大于
B: 等于
C: 小于
D: 小于等于
A: 大于
B: 等于
C: 小于
D: 小于等于
B
举一反三
内容
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美式期权由于可以提前行权，其价格一定大于欧式期权。
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下列关于美式期权的说法，哪种是正确的（假设标的资产不分红） A: 美式看涨期权提前行权永远不是最优的 B: 美式看跌期权提前行权永远不是最优的 C: 美式看跌期权提前行权可能是最优的 D: 美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权
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对于不支付红利的股票，美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格 A: 正确 B: 错误
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当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权
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美式期权由于可以提前行权，其价格一定大于欧式期权。 A: 正确 B: 错误