假设沪深300 指数为 2280 点时,某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2260 点,剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为( )。
A: 20 点,16 点
B: 0 点, 36 点
C: 36 点, 0 点
D: 16 点, 20 点
A: 20 点,16 点
B: 0 点, 36 点
C: 36 点, 0 点
D: 16 点, 20 点
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设沪深 300 指数为 2280 点时,某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2300 点,剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为( )。
- 中国大学MOOC: 假设某一时刻沪深 300 指数为 2280 点,某投资者以 16 点的价格买入一手沪深 300 看涨期权合约,行权价格是 2300 点,剩余期限为 1 个月,对于该投资者的最大的潜在收益和亏损,以下正确的为( )。
- 假设某一时刻沪深 300 指数为 2280 点,某投资者以 16 点的价格买入一手沪深 300 看涨期权合约,行权价格是 2300 点,剩余期限为 1 个月,对于该投资者的最大的潜在收益和亏损,以下正确的为( )。 A: 最大亏损为 16 点 B: 最大收益为 2300 点 C: 最大亏损为 2280 点 D: 最大收益为 2284 点
- 中国大学MOOC: 沪深 300 股指为 2000 点,投资者买进一份行权价格为 2200 点的沪深 300 看跌期权,权利金为 100 点。若期权到期时,指数期权交割结算价格为 2100 点,则投资者达到盈亏平衡。
- 假设沪深300指数为3600点时,某投资者以20点的价格买入一手行权价格是3550点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为( )