某投资者在5月1日同时卖出7月,买入9月大豆期货合约,价格分别是8100美分/蒲式耳、8200美分/蒲式耳。若到了6月1日,7月和9月大豆期货价格变为8150美分/蒲式耳,8180美分/蒲式耳,则此时()
A: 价差变为-30美分/蒲式耳
B: 价差缩小了70美分/蒲式耳
C: 价差变为30美分/蒲式耳
D: 价差扩大了70美分/蒲式耳
A: 价差变为-30美分/蒲式耳
B: 价差缩小了70美分/蒲式耳
C: 价差变为30美分/蒲式耳
D: 价差扩大了70美分/蒲式耳
举一反三
- 某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是（）。 A: 盈利7美分／蒲式耳，盈利9美分／蒲式耳，盈利16美分／蒲式耳 B: 盈利7美分／蒲式耳，亏损9美分／蒲式耳，亏损2美分／蒲式耳 C: 亏损7美分／蒲式耳，盈利9美分／蒲式耳，盈利2美分／蒲式耳 D: 亏损7美分／蒲式耳，亏损9美分／蒲式耳，亏损16美分／蒲式耳
- 某套利者在2月18日同时买入6月份并卖出9月份大豆期货合约，价格分别为600美分/蒲式耳和632美分/蒲式耳。假设到了3月18日，6月份和9月份合约价格变为610美分/蒲式耳和630美分/蒲式耳。该套利者当时平仓后的盈亏状况是( )。 A: 亏损12美分/蒲式耳 B: 盈利12美分/蒲式耳 C: 盈利20美分/蒲式耳 D: 亏损20美分/蒲式耳
- 某套利者在2月1日同时买入5月份并卖出8月份玉米期货合约，价格分别为516美分/蒲式耳和536美分/蒲式耳。假设到了3月1日，5月份和8月份合约价格变为508美分/蒲式耳和525美分/蒲式耳，该套利者当时平仓后的盈亏状况是( )。 A: 亏损11美分/蒲式耳 B: 盈利11美分/蒲式耳 C: 盈利3美分/蒲式耳 D: 亏损3美分/蒲式耳
- 卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）9月大豆看涨期权，权利金为85美分／蒲式耳，买进执行价格为940美分／蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权，权利金为76美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。 该套利的最大风险为（）。 A: 9美分／蒲式耳 B: 10美分／蒲式耳 C: 11美分／蒲式耳 D: 无限大
- 3月24日，某期货合约价格为702美分／蒲式耳，某投资者卖出5份执行价格为760美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为60美分／蒲式耳，设到期时期货合约价格为808美分／蒲式耳，该投资者盈亏情况为（）。（不计手续费，1张=5000蒲式耳） A: 亏损10美分／蒲式耳 B: 盈利60美分／蒲式耳 C: 盈利20美分／蒲式耳 D: 亏损20美分／蒲式耳