如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，那么该小麦的当日基差为______美分/蒲式耳。
A: 10
B: 30
C: -10
D: -30
A: 10
B: 30
C: -10
D: -30
C
举一反三
- 如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳。那么该小麦的基差为______美分/蒲式耳。 A: 10 B: 30 C: -10 D: -30
- 如7月1日的小麦现货价格为800美分蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳，那么该小麦的基差为：
- 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（）。 A: 290美分/蒲式耳 B: 284美分/蒲式耳 C: 280美分/蒲式耳 D: 276美分/蒲式耳
- 3月24日，某期货合约价格为702美分／蒲式耳，某投资者卖出5份执行价格为760美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为60美分／蒲式耳，设到期时期货合约价格为808美分／蒲式耳，该投资者盈亏情况为（）。（不计手续费，1张=5000蒲式耳） A: 亏损10美分／蒲式耳 B: 盈利60美分／蒲式耳 C: 盈利20美分／蒲式耳 D: 亏损20美分／蒲式耳
- 某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是（）。 A: 盈利7美分／蒲式耳，盈利9美分／蒲式耳，盈利16美分／蒲式耳 B: 盈利7美分／蒲式耳，亏损9美分／蒲式耳，亏损2美分／蒲式耳 C: 亏损7美分／蒲式耳，盈利9美分／蒲式耳，盈利2美分／蒲式耳 D: 亏损7美分／蒲式耳，亏损9美分／蒲式耳，亏损16美分／蒲式耳
内容
- 0
执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22’3美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分/蒲式耳(478+2×1/4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳)，其看跌期权的时间价值为______。 A: 23.375美分/蒲式耳 B: 24.375美分/蒲式耳 C: 25.375美分/蒲式耳 D: 22.375美分/蒲式耳
- 1
某投资者以26’7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470’2美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为（）。 A: 6.375美分/蒲式耳 B: 20美分/蒲式耳 C: 0美分/蒲式耳 D: 6.875美分/蒲式耳
- 2
卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）9月大豆看涨期权，权利金为85美分／蒲式耳，买进执行价格为940美分／蒲式耳的CBOT7月大豆看涨期权，权利金为76美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。 该套利的最大风险为（）。 A: 9美分／蒲式耳 B: 10美分／蒲式耳 C: 11美分／蒲式耳 D: 无限大
- 3
8.如在 6月 20日小麦基差为-10美分,小麦最近的交割月为7月,那么当日小麦的现货价格高于7月份的期货价格 10美分
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某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为22．5美分/蒲式耳，当标的物市场价格为435美分/蒲式耳时，该期权的时间价值为（）。 A: 22.5美分/蒲式耳 B: 7.5美分/蒲式耳 C: 15美分/蒲式耳 D: 0美分/蒲式耳