在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。
A: 比该股票欧式看涨期权的价格低
B: 比该股票欧式看涨期权的价格高
C: 不低于该股票欧式看涨期权的价格
D: 与该股票欧式看涨期权的价格相同
A: 比该股票欧式看涨期权的价格低
B: 比该股票欧式看涨期权的价格高
C: 不低于该股票欧式看涨期权的价格
D: 与该股票欧式看涨期权的价格相同
C
举一反三
- 如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。 A: A比该股票欧式看涨期权的价格高 B: B比该股票欧式看涨期权的价格低 C: C与该股票欧式看涨期权的价格相同 D: D不低于该股票欧式看涨期权的价格
- 在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）. A: 比该股票欧式看跌期权的价格高 B: 比该股票欧式看跌期权的价格低 C: 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D: 不低于该股票欧式看跌期权的价格
- 对于不支付红利的股票，美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 对于不支付红利的股票，美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格 A: 正确 B: 错误
内容
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具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。（）
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假设某种不支付红利的股票的市价为25元，年波动率为25%，无风险利率为5%，该股票期权的协议价格为22元，有效期5个月。（1）如果该期权为欧式看涨期权，求该期权的价格；（2）如果该期权为美式看涨期权，求该期权的价格；（3）如果该期权为欧式看跌期权，求该期权的价格；（4）用以上答案检验看涨、看跌期权平价。
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某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是44元，期权费为5元，在到期日该股票的价格是34元，则构建1股股票与售出1份看涨期权组合的到期收益是（
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股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是______。 A: 美式看涨期权目前处于实值状态 B: 美式看涨期权当前的价格应高于3元 C: 欧式看跌期权目前处于虚值状态 D: 欧式看跌期权当前的价格应等于0元
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某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和...格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。