下列关于贝他系数的说法不正确的是（）。
A: 单项资产的贝他系数表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B: 当某资产的贝他系数等于1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C: 贝他系数不会是负数
D: 当某资产的贝他系数小于1时，说明该资产的风险小于市场组合的风险
A: 单项资产的贝他系数表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B: 当某资产的贝他系数等于1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C: 贝他系数不会是负数
D: 当某资产的贝他系数小于1时，说明该资产的风险小于市场组合的风险
举一反三
- 以下关于单项资产的β系数说法正确的是： A: β=1表示该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化。该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 B: β＜1表示该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险小于市场组合的风险 C: β＞1表示该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合风险 D: 绝大多数资产的β系数是大于零的，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β系数的不同；极个别的资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反，当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少，比如在战争时制造飞机和大炮的企业，收益率与其他行业明显相反。
- 按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括(ABC) 。? 市场组合的平均收益率 ;|市场组合的贝他系数|无风险收益率|特定股票的贝他系数
- 【单选题】下列关于 β 系数的说法不正确的是 A. 单项资产的 β 系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 B. β 系数＝某项资产的风险收益率 / 市场组合的风险收益率 C. 某项资产的 β 系数＝该单项资产与市场组合的协方差 / 市场投资组合的方差 D. 当 β ＝ 1 时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
- 按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素包括()。 A: 无风险收益率 B: 市场组合的平均收益率 C: 市场组合的贝他系数 D: 特定股票的贝他系数
- 关于无风险资产，下列说法不正确的是（）。 A: 贝他系数＝0 B: 收益率的标准差＝0 C: 与市场组合收益率的相关系数＝0 D: 贝他系数＝1