一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（）。
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举一反三
- 一份固定利率债券的价值1008元，一份浮动利率债券的价值为1000元，以此为构造一份利率互换合约，互换合约多头的价值为（ ）元。
- 汇率为1美元等于0.8欧元，若一价定律成立，则在欧洲标价为1000欧元的计算机在美国价值为（ ） A: 1250美元 B: 1000美元 C: 800美元 D: 1500美元
- 汇率为1美元等于0.8欧元，若一价定律成立，则在欧洲标价为1000欧元的计算机在美国价值为（ ） A: 1250美元 B: 1000美元 C: 800美元 D: 1500美元
- 如果欧元对美元即期汇率E$/€为1，美元年利率R$为3%，欧元年利率R€为5%，则预期一年后美元/欧元汇率Ee$/€为（ ）时，利率平价条件成立。
- 直接标价法下,假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元,即期汇率为每欧元1.2美元,则欧元远期升水
内容
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中国大学MOOC: 设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（ ）
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设即期汇率为每欧元1.10美元，预期汇率为每欧元1.165美元，美元利率为10％，欧元利率为5％，则美元存款的预期美元回报率是多少？（ ） A: 10％ B: 11％ C: -1％ D: 0％
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货币互换题干某金融机构签署了一份货币互换协议，每年收到欧元利息，利率为5%（一年计息1次），本金为90万欧元；支付美元利息，利率为4%（一年计息1次），本金为100万美元；互换还剩3年到期。当前，欧元1年、2年、3年期利率分别为5.5%、6.2%、7%（均为连续复利），美元1年、2年、3年期利率分别为4.6%、5.2%、6%（均为连续复利）；当前汇率为1欧元兑1.15美元，则（1）该金融机构在1、2、3年后将分别收到的现金流为（ ）（ ）（ ）万欧元
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货币互换可分解为一份浮动利率债券和一份固定利率债券的组合。
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考虑两种债券，一种是德国的欧元，一种是美国的美元。假定两种债券都是政府1年期债券，1年后支付债券票面价值，汇率为E，1美元等于0.75欧元。[img=1029x188]17c4f7b98c552c4.png[/img]假设你是位美国投资者，你将美元兑换成欧元，购买德国债券，从现在起一年后汇率E是0.72 （1美元=0.72欧元），与你持有美国债券的收益率相比，你实现的美元收益率是多少？