债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。
A: 面值
B: 支付现值
C: 到期终值
D: 本息和
A: 面值
B: 支付现值
C: 到期终值
D: 本息和
举一反三
- 债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。 A: A面值 B: B支付现值 C: C到期终值 D: D本息和
- 被定义为使债券的支付现值与债券价格相等的贴现率，即内部收益率的是() A: 债券到期收益率 B: 债券投资组合内部收益率 C: 债券现实复利收益率 D: 债券加权平均投资组合收益率
- 假设有两种债券，债券A的到期期限为6年，息票率为5%，到期收益率为8%；债券B的到期期限为6年，息票率和到期收益率均为8%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。那么，债券A的理论价格( )。 A: 小于债券B的面值 B: 大于债券B的面值 C: 等于债券B的面值 D: 等于债券B的理论价格
- 下列( )指标不能用来衡量债券的收益性。 A: 即期收益率 B: 到期收益率 C: 提前赎回收益率 D: 债券价格波动率
- 使债券的支付现值与债券市场价格相等的贴现率，被称为（）。 A: 到期收益率 B: 加权收益率 C: 持有期收益率 D: 当期收益率