中国大学MOOC: 当到期收益率变动幅度（）时，久期估算的价格变动百分比，与用债券价格公式计算的理论值比较接近。
很小
举一反三
- 当到期收益率变动幅度()时,久期估算的价格变动百分比,与用债券价格公式计算的理论值比较接近。 A: 很大 B: 较大 C: 很小 D: 不变
- 债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。? 修正久期|久期|凸度|凸性
- 中国大学MOOC: 债券价格变动的百分比，近似等于（ ）与到期收益率变化量的乘积。
- 久期的计算与应用。已知某种债券的面值为1000元，期限为5年，票面年利率为6%，年.到期收益率为8%。试求该债券的久期和修正久期。如预计下-年到期收益率上升2%时，要求利用久期粗略估算债券价格变化的百分比、幅度与变化后的预期价格。
- 假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动
内容
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假设有一个3年期固定利率债券，本金为100，息票率为6%，每半年付息一次，若该债券的到期收益率为8%（连续复利），请计算：当到期收益率上升1%时，同时使用久期和凸性计算债券价格的变动。
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（）是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。 A: 加权平均投资组合收益率 B: 基点价格值 C: 价格变动收益率值 D: 久期
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某债券久期为5.16年，债券价格为1000元，到期收益率为10%，如果到期收益率下降为9%，则债券的价格变动为
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到期曲线久期是债券价格对于以下哪种变动的敏感度（ ） A: 到期收益率曲线的平移 B: 即期收益率曲线的平移 C: 债券自身到期收益率的变动 D: 债券自身当期收益率的变动
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债券的修正久期描述的是（）。 A: 收益率上升1个基点时，债券价格变动的百分比 B: 当收益率上升1个基点时，债券价值的变化 C: 收益率变化1%时，债券价格变动的百分比 D: 收益率等于1%时，未来债券现金流量的现值