中国大学MOOC: 债券到期收益率是投资者购买债券并持有到期时，未来各期利息收入、到期偿还面值的现值之和等于债券（ ）的折现率。
举一反三
- 债券到期收益率计算的原理是（） A: 到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率 B: 到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 C: 到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 D: 到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
- 下列关于债券到期收益率的说法正确的是[tex=1.286x1.286]wDd4DChcxl2ogatcLj3/JA==[/tex]。 A: 债券到期收益率是购买债券后一直持有到期的内含报酬率 B: 债券到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 C: 债券到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 D: 债券到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
- 债券的到期收益率是使未来现金流量现值等于债券价值的折现率。
- 到期收益率被定义为一种折现率，以债券未来所有现金流按该折现率折现的现值之和刚好等于债券的价格。
- 债券投资的到期收益率是使未来现金流量现值（）债券购买价格的折现率 A: 大于 B: 等于 C: 小于 D: 无法确定