T列关于β系数的描述中，正确的有（）。 Ⅰ.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 Ⅱ.β系数反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅲ.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅳ.无风险证券的β系数为1
A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B
举一反三
- 关于β系数，以下表述错误的是（）。 A: β系数是对放弃即期消费的补偿 B: 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C: β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小 D: β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
- 关于β系数，以下表述错误的是（）。 A: β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的熟悉性越强 B: β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小 C: 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D: β系数是对放弃即期消费的补偿
- 关于系数，下列说法错误的是（）。 A: 系数是由时间创造的 B: 系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 C: 系数的绝对值数值越小，表明证券承担的系统风险越小 D: 系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
- 关于B系数的经济含义错误的有（）。 A: B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B: B系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大 C: B系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大 D: B系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
- 是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数
内容
- 0
β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
- 1
下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
- 2
关于β系数，下列说法错误的是（ ） A: β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 B: β系数的绝对数值越大，表明证券承担的系统风险越大 C: β系数是计量单个证券随市场移动趋势变动的指标 D: β系数衡量的风险可以通过证券投资组合分散掉
- 3
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法中正确的有（） Ⅰ.某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式 Ⅱ.一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数 Ⅲ.市场均衡时切点组合的β系数为1 Ⅳ.证券B系数测度了证券非系统风险 A: Ⅱ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅲ D: Ⅰ、Ⅳ
- 4
任意证券或组合的期望收益率由（）构成。 A: 市场组合的方差 B: 无风险利率 C: 风险溢价 D: β系数