关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入!公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入!公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入! 2021-04-14 在其他因素不变的情况下,证券组合的风险报酬取决于该组合的β系数,β系数越大,风险报酬就越小。( ) 在其他因素不变的情况下,证券组合的风险报酬取决于该组合的β系数,β系数越大,风险报酬就越小。( ) 答案: 查看 举一反三 下列关于贝塔系数的表述,正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大,该证券的必要报酬率越小 证券组合的风险报酬 在其他因素不变的情况下,固定成本越小,经营杠杆系数也就越小,而经营风险则越大。 在其他因素不变的情况下,光圈系数越大,景深越大。 证券投资组合有哪几种风险?什么是证券组合的风险报酬?如何确定?