证券的a系数实际上反映了实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异，但不反映证券的市场价格被误定的程度。
举一反三
- 证券的α系数大于零表明（）。 A: 证券当前的市场价格偏低 B: 证券当前的市场价格偏高 C: 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D: 证券的收益超过市场平均收益
- 证券的系数大于零表明（）． A: 证券当前的市场价格偏低 B: 证券当前的市场价格偏高 C: 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D: 证券的收益超过市场的平均收益
- 资本资产定价模型主要用于（）。 A: 寻找证券均衡价格 B: 寻找证券收益率与风险的关系 C: 寻找单个证券与市场整体的关系 D: 寻找市场中价格被误定的证券
- 根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有（ ）。 A: 无风险收益率 B: 该种证券的β系数 C: 市场证券组合收益率 D: 预期通货膨胀率
- 根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有 A: 无风险收益率 B: 该种证券的β系数 C: 市场证券组合收益率 D: 预期通货膨胀率