如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为（）。
A: Prob﹙△P＜VaR﹚=1-c
B: Prob﹙△P＜VaR﹚=c
C: Prob﹙△P＞VaR﹚=c
D: Prob﹙△P＞VaR﹚=1-c
A: Prob﹙△P＜VaR﹚=1-c
B: Prob﹙△P＜VaR﹚=c
C: Prob﹙△P＞VaR﹚=c
D: Prob﹙△P＞VaR﹚=1-c
举一反三
- main() { int var, *p; var=100; *p=&var; var=*p+10; printf("%d",var); }运行结果：
- 二项概率分布的方差是（）。 A: var（x）=P（1-P） B: var（x）=nP C: var（x）=n（1-P） D: var（x）=nP（1-P）
- [p=align:right]设有如下程序片段：var str=”12px”:var s=str.indexOf(“2”)alert(s):其输出结果是（）[p=align:right][br][/br] A: 1 B: 2 C: P D: 12
- JavaScript语句 var a1 = 10; var a2 = 20; alert{“a1+a2=” + a1 + a2} 显示的结果是 </p></p>
- 以下哪个JavaScript语句可能是对的？ A: var n=document.getElementsByTagName("p");alert(n[0].nodeType); B: var n=document.getElementsByTagName("p");alert(n.nodeType); C: var n=document.getElementById("pass");alert(n[0].nodeType); D: var n=document.getElementsByName("pass");alert(n.nodeType);