当两种证券完全正相关时，形成的证券组合()。
A: 不能分散风险
B: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
C: 能适当的分散风险
D: 可分散全部风险
A: 不能分散风险
B: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
C: 能适当的分散风险
D: 可分散全部风险
A
举一反三
- 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合(<br/>)。 A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均 D: 可分散掉全部风险
- 当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合 ( ) A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D: 可分散全部风险
- 两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（ ） A: 能适当的分散风险 B: 不能分散风险 C: 证券组成风险小于单项证券的风险 D: 可分散全部风险
- 当两种证券完全正相关时,由它们所形成的证券组合( ) 。 A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 可分散掉全部风险 D: 无法判断
- 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合() A: 能适当的分担风险 B: 不能分担风险 C: 风险等于单项证券风险的加权平 D: 可分散掉全部风险
内容
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当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（ ）。 A: 能适当的分担风险 B: 不能分担风险 C: 风险等于单项证券风险的加权平均数 D: 可分散掉全部风险
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下列关于风险分散的论述错误的是（ ）。 A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应越大。 B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应越小。 C: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险。 D: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值。
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下列关于风险分散的论述错误的是( )。 A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大 B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小 C: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值 D: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险
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关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
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证券投资组合( ) A: 能分散所有风险 B: 能分散系统性风险 C: 能分散非系统性风险 D: 不能分散风险