两个完全正相关的股票能组合成方差为0的资产组合。()
举一反三
- 两种完全正相关的股票进行组合,风险可降低为0。(<br/>)
- 两个完全正相关的资产不能组合出零风险的资产组合。
- 关于资产组合风险，正确的是( ) A: 资产之间风险完全正相关时，组合的风险最大 B: 资产之间风险完全负相关时，组合的风险最大 C: 资产之间风险完全不相关时，组合的风险为零 D: 组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
- 两种完全正相关的股票形成的证券组合（ ）
- 某资产组合管理机构分析了[tex=1.0x1.0]l6tINmx3APyizJAMHC201w==[/tex]种股票，并以这[tex=1.0x1.0]l6tINmx3APyizJAMHC201w==[/tex]种股票建立了-个均方差有效资产组合。为优化资产组合，需要估计的期望收益、方差与协方差的值有多少?