假定5年期零息债券的利率为6%，7年期零息债券的利率为7%（利率均为每年复利一次），5年期零息债券的日波动率为0.5%，7年期零息债券的日波动率为0.58%，以上两种债券的回报的相关系数为0.6，请将在6.5年收到1000美元现金流映射为5年期及7年期零息债券的一个组合，那么5年期、7年期零息债券的价值分别为多少？
5年期及7年期零息债券的价值分别为48.56、605.49
举一反三
内容
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下列哪种债券对利率最敏感______。 A: 10年期零息债券 B: 10年期附息债券 C: 5年期零息债券 D: 5年期附息债券
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投资者在5年末需要偿还一笔20000元的债务。可供投资者选择的资产只有4年期零息债券和10年期零息债券。两种债券的年到期收益率均为10%。为了实现免疫，投资者应该如何选择购买这两种债券？ A: 4年期零息债券投资10348元，10年期零息债券投资2070元 B: 4年期零息债券投资11200元，10年期零息债券投资1900元 C: 4年期零息债券投资20190元，10年期零息债券投资3020元 D: 4年期零息债券投资11035元，10年期零息债券投资2100元 E: 4年期零息债券投资小于11000元，10年期零息债券投资小于2100元 F: 4年期零息债券投资大于10000元，10年期零息债券投资大于2000元 G: 4年期零息债券投资小于10000元，10年期零息债券投资小于2000元 H: 4年期零息债券投资大于12000元，10年期零息债券投资2200元
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5年期零息债券的久期（ ） A: 小于5 B: 大于5 C: 等于5 D: 等于票面利率为10%的5年期息票债券的久期
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下列哪个债券有最长的久期?( ) A: 12年期零息债券 B: 12年期息票债券,息票率8% C: 4年期零息债券 D: 4年期息票债券,息票率8%
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一个10年期零息债券的久期为 10。