某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）
2.5
举一反三
- 某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比较小。
- 某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（）。 A: 2 B: 2.5 C: 1.5 D: 0.5
- 企业进行某项投资，其同类项目的投资收益率为10％，无风险收益率为6％，风险价值系数为8％，则收益标准离差率是（） A: 4％ B: 8％ C: 10％ D: 50％
- 假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合，并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（）。 A: 13% B: 11% C: 10% D: 12%
- 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。（
内容
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某证券投资组合的β系数为1.8，市场平均收益率为13%，该证券投资组合的预期收益率为17%，则无风险收益率为（ ）。 A: 8% B: 13% C: 5% D: 17%
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某资产组合的必要收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为5%,则该组合的β系数为
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证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
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某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
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某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的（）。 A: 非系统风险比较小 B: 非系统风险比较大 C: 系统风险比较大 D: 系统风险比较小