欧式看涨期权和看跌期权都可能会出现波动率微笑现象
举一反三
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
- 无论是看涨期权还是看跌期权，波动率越大，期权价格越高（）
- 看跌期权和看涨期权的隐含波动率是一样的：
- 根据期权的买方是买入或卖出某种货币的角度不同，可将期权划分为（ ）。 A: 看涨期权和看跌期权 B: 美式期权和欧式期权 C: 看涨和欧式期权 D: 看跌和欧式期权