其他条件不变，标的资产价格越高，看涨期权价格（ ），看跌期权价格（ ）。
举一反三
- 根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
- 其它条件不变的情况下，标的资产的价格波动越大，看涨期权和看跌期权的价格都越高。
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的看涨期权和看跌期权的价格均下跌
- 其它条件不变的情况下，标的资产的价格波动越大，看涨期权和看跌期权的价格都越高。 A: 正确 B: 错误