一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差,无风险利率是6%,投资者的效用函数为:U=E(r)-(A/2)σ2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别?
A: 8
B: 6
C: 5
D: 7
A: 8
B: 6
C: 5
D: 7
举一反三
- 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是 6%，投资者的效用函数为：U=E(r)-（A/ 2 ) [img=18x22]17de6024b9b2db4.png[/img]。 A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？（ ） A: 5 B: 6 C: 7 D: 8
- 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率为6%，则效用函数中A的值为多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来说没有区别？ A: 8 B: 5 C: 7 D: 6
- 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率为6%，则效用函数中A的值为多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来说没有区别？
- 一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风...资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？
- 某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%