假设有两种资产：有风险资产和无风险资产。风险资产的期望收益为12%，标准差为20%，无风险利率为4%。请画出两种资产的资本市场线。

2022-06-15

答案：

Rf = 4%;E(R) = 4%+2/5 sigma

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假设无风险利率为6%,最优风险资产组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是多少
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某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%
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假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本配置线的斜率是多少？
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假设你有100万美元,有两种资产来构造组合:①无风险资产年收益率12%;②风险资产,期望收益率30%,标准差40%,构造的组合标准差30%,则期望收益率是______ 。
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（）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 A: 资产组合 B: 资本市场线 C: 资产风险度 D: 资产定价理论