压力测试时敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。（)
举一反三
- 商业银行压力测试方法可分为敏感性分析和情景分析。敏感性分析旨在测量多个风险因子同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。在进行敏感性分析时，应考虑不同风险因子之间的相关性。---风险管理部（）
- 敏感性分析用于：（） A: 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B: 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C: 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D: A和C
- 下列关于压力测试的监管要求的说法，正确的是（）。 A: 商业银行董事会只需了解压力测试的结果，不用积极参与并推动银行资本充足率压力测试的实施 B: 资本充足率压力测试应覆盖的风险范围不包括集中度风险 C: 资本充足率压力测试应覆盖的风险范围不包括商业银行表外风险暴露 D: 根据测试目的的需要，可以选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，也可以选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响
- 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。
- 下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。 A: 压力测试帮助量化"肥尾"（FatTail）风险和重估模型假设 B: 压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性 C: 压力测试越多，意味着风险管理水平越高 D: 压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控 E: 压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力