某项资产的无风险利率为9%,市场组合期望收益率为12%,β系数为2,则该项资产投资的期望收益率为()。
A: 15%
B: 12%
C: 14%
D: 8%
A: 15%
B: 12%
C: 14%
D: 8%
举一反三
- 某项资产的无风险利率为9%,市场组合期望收益率为12%,β系数为2,则该项资产投资的期望收益率为()。 A: A15% B: B12% C: C14% D: D8%
- 如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,资产组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为( )。 A: 2% B: 4% C: 6% D: 8%
- 如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。 A: 10% B: 12% C: 16% D: 18%
- 市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为16%,资产组合的风险系数为()。
- 假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。 A: 12% B: 14% C: 15% D: 16%