计算题:若β为1.2无风险利率4%市场组合收益率26%,请计算组合收益率
A: 20%
B: 40%
C: 30.4%
D: 35.2%
A: 20%
B: 40%
C: 30.4%
D: 35.2%
C
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举一反三
- 已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益
- 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。（
- 另外,已知股票的市场收益率为18%,无风险收益率为8%。要求计算:(1)证券组合的β系数;(2)证券组合的风险收益率;(3)证券组合的必要收益率。
- 下列表达式中，正确的有（ ）。[br][/br] A: 无风险收益率=纯粹利率+通货膨胀补偿率 B: 无风险收益率=短期国债利率+通货膨胀补偿率 C: 必要收益率=纯粹利率＋风险收益率 D: 必要收益率=无风险收益率＋风险收益率
- 已知市场组合的收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的β值为1.2，则该股票的预期收益率为（ ）%。
内容
- 0
一个组合的期望收益率为12%，无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为8%，那么这个组合的贝塔为（）
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证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 2
当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资收益率应等于（）。 A: 无风险收益率＋风险收益率 B: 无风险收益率＋系统风险系数×市场风险溢酬 C: 无风险收益率＋系统风险系数×经营收益期望值÷标准差 D: 风险收益率×标准离差率＋风险收益率 E: 系统风险系数×标准离差＋无风险收益率
- 3
根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（ ）。 A: β(r_M-r_f ) B: 市场组合的期望收益率，r_M C: 无风险利率，r_f D: 在市场收益率和无风险利率之间
- 4
证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险