证券A期望收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为9%，根据资本资产定价模型，则证券A：（） A: 无法确定 B: 被高估 C: 被低估 D: 定价合理

2022-06-18

证券A期望收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为9%，根据资本资产定价模型，则证券A：（）
A: 无法确定
B: 被高估
C: 被低估
D: 定价合理

答案：

D

本题目来自[网课答案]本页地址：https://www.wkda.cn/ask/mypxeopoyzymxoo.html

0
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（） A: 被低估 B: 被高估 C: 定价公平 D: 价格无法判断
1
证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，这个证券是否被高估？
2
假定市场组合M的预期收益率为6%,当前无风险收益率为2%，证券i实际预期收益率为8%，证券i的贝塔值为2，则根据资本资产定价模型有（） A: 证券i被市场高估 B: 证券i被市场低估 C: 证券i估值合理 D: 不能确定是高估还是低估
3
证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
4
根据资本资产定价模型,如果市场期望收益率为9%,无风险收益率为5%,某机构预计某公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,则对于该机构来说正确的表述应为() A: 该公司股价被高估 B: 该公司股价合理 C: 该公司股价被低估 D: 无法判断

证券A期望收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为9%，根据资本资产定价模型，则证券A：（ ） A: 无法确定 B: 被高估 C: 被低估 D: 定价合理