证券的期望收益率与下列因素中的( )有关
A: 无风险利率
B: 市场证券组合收益率
C: 该种证券的系数
D: 市场风险溢酬
A: 无风险利率
B: 市场证券组合收益率
C: 该种证券的系数
D: 市场风险溢酬
举一反三
- 证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
- 【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散()。 A: 市场风险 B: 公司特有风险 C: 非系统风险 D: 系统风险
- 按照资本资产定价模型，影响单个证券的投资者要求的收益率的因素包括（） A: 无风险证券的利率 B: 证券的β系数 C: 市场组合的β系数 D: 投资者对市场组合要求的收益率 E: 市场风险溢价
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。